Сразу нет. Только если лечение затянулось и отпуск закончился, а вам нужно дальше лечиться. Вот тогда в день предполагаемого выхода из отпуска нужно отккрввать лист нетрудоспособности. Можно и сразу, но нет смысла, так как наложившиеся дни не оплачиваются и отпуска не продлевают